3 TRỤ CỘT CỦA BASEL 2

*

LienVietPostBank là một trong những trong 13 bank công bố xong cả 3 trụ cột Basel II.

Bạn đang xem: 3 trụ cột của basel 2

Danh sách rõ ràng 13 bank là: VIB, Vietcombank, VPBank, TPBank, SeABank, Techcombank, ACB, MSB, SHB, HDBank, LienVietPostBank, Viet Capital Bank, Shinhan Việt Nam.

Một lãnh đạo ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: “Trong số những ngân hàng việt nam còn lại, gồm những ngân hàng đã thực hiện trụ cột 1 và 3, lân cận đó, cũng có một số ngân hàng được NHNN cho phép chậm thực thi Basel II gồm thời hạn”.

Basel II là chuẩn chỉnh mực phức tạp, với 3 trụ cột gồm: Tỷ lệ bình yên vốn (CAR); Đánh giá chỉ nội cỗ về mức đủ vốn (ICAAP); tách biệt và kỷ chính sách thị trường. Thực tế triển khai, những ngân hàng không hoàn thiện các trụ cột này cùng một lúc mà thực hiện từng giai đoạn. Đây là lý do khiến số ngân hàng ra mắt áp dụng Basel II cao hơn con số 13 nhắc trên.

Khó nhưng các lợi ích

Chia sẻ về kết quả thực hiện nay Basel II, ông Hàn Ngọc Vũ, tổng giám đốc VIB - ngân bậc nhất tiên công bố dứt cả 3 lao động chính - mang lại biết: “Lợi ích là hết sức thiết thực so với VIB cả ở khía cạnh quản trị khủng hoảng rủi ro và cả ở góc cạnh độ tác dụng kinh doanh”.

*

Basel II là điều kiện tiên quyết để những ngân mặt hàng Việt Nam có thể niêm yết cp tại các thị trường quốc tế như Singapore, New York, London tuyệt Hồng Kông…

Ông Hàn Ngọc Vũ, tổng giám đốc VIB

Hiện VIB hiện có thông số CAR về tối thiểu khoảng 10% (mức cơ chế hiện hành là 8%), nợ xấu tụt dốc mạnh từ mức 2,4% thời điểm cuối năm 2018 xuống tới mức 1,5% tại thời gian hiện nay, không thể dư nợ trên VAMC.

“Áp dụng Basel II giúp VIB quản ngại trị hoạt động kinh doanh hướng theo các chuẩn mực quốc tế, trong những khi vẫn bảo đảm an toàn tuân thủ không thiếu quy định của NHNN, xây dựng được khối hệ thống quy định, quy trình vừa tách biệt trong nội bộ ngân hàng, vừa biệt lập với khách hàng và những nhà đầu tư”, ông Vũ nói và mang đến biết, Basel II còn là đk tiên quyết để các ngân hàng Việt Nam hoàn toàn có thể niêm yết cổ phiếu tại các thị phần quốc tế như Singapore, New York, London tốt Hồng Kông…

“Chúng tôi đã nhận thức sâu sắc về trong suốt lộ trình này cùng đang xây dựng đông đảo kế hoạch cụ thể - một sau này trung hạn cho cơ hội niêm yết tại các thị phần quốc tế”, ông Vũ chia sẻ.

Xem thêm: Xi Lanh Thủy Lực Giá Bán - Xi Lanh Thủy Lực 20 Tấn Hai Chiều Có Mặt Bích

Còn trên Vietcombank, trải qua quy trình triển khai ICAAP (trụ cột 2), Vietcombank đã thống kê giám sát lượng vốn cần đáp ứng nhu cầu cho cục bộ các rủi ro trọng yếu, đồng thời gây ra các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để reviews mức vốn cần dự trữ nhằm đáp ứng nhu cầu kế hoạch marketing cho giai đoạn 3 năm tiếp theo.

Trong đó, những kịch bạn dạng stress chạy thử được chọn lựa trên đại lý phân tích những sự kiện trong thừa khứ cùng dự báo tình tiết kinh tế vĩ mô (như yếu hèn tố dịch bệnh lây lan Covid-19…).

Bên cạnh việc hoàn vớ ICAAP trước thời hạn, Vietcombank thường xuyên chủ rượu cồn triển khai những sáng kiến Basel II theo phương thức nâng cao, trong những số đó tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau đổ vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời gian vỡ nợ). Đến nay, tổng danh mục tín dụng được tế bào hình bao che đạt bên trên 80%, sẵn sàng những điều kiện cần thiết để Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong áp dụng.

Một lãnh đạo thời thượng Vietcombank cho biết: “Thực tế, các tác dụng mô hình định lượng này đã có Vietcombank ứng dụng trong công tác phê chú tâm tín dụng, cai quản trị danh mục khủng hoảng tín dụng, bao gồm sách, sản phẩm…, thông qua đó giúp nâng cao năng lực quản lí trị và hoạt động của Ngân hàng”.

Trao đổi với Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng, lãnh đạo các ngân hàng đa số đồng thuận ở nhận định “giúp họ thống trị ngân sản phẩm với đồ sộ tổng gia tài nhiều tỷ USD một cách tiện lợi hơn”. Basel II không chỉ là làm lành mạnh hóa và khác nhau hóa toàn bộ quy trình vẻ ngoài nội tại của ngân hàng, mà còn có tác động lành mạnh và tích cực và thiết thực so với các khách hàng, nhất là các doanh nghiệp.

Một ứng dụng rõ ràng đó là Basel II yêu thương cầu những ngân sản phẩm áp dụng những hệ số rủi ro khác nhau đối với các phân khúc khách hàng, sản phẩm và các loại tài sản đảm bảo an toàn khác nhau, từ đó ra quyết định đến nấc vốn của ngân hàng.

Do vậy, để tối ưu hóa vốn chủ sở hữu, các ngân hàng sẽ sở hữu xu phía ưu tiên cấp tín dụng thanh toán và tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá cho vay đối với các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, minh bạch, thông số nợ buổi tối ưu, tài sản bảo đảm tốt, bao gồm xếp hạng tín nhiệm xuất sắc và có rủi ro tín dụng thấp.

Chuẩn bị mang đến Basel III

Các chuẩn mực hoạt động ngân hàng theo phương pháp tại những Hiệp cầu Basel chỉ bao gồm tính khuyến nghị, một trong những nước như vn luật hóa vấn đề này và yêu thương cầu những ngân hàng dịch vụ thương mại thực thi. Hiện tại mức độ yêu cầu bắt đầu là Basel II, nhưng một trong những ngân sản phẩm đã chuẩn bị cho bước áp dụng các chuẩn mực cao hơn nữa trong Basel III.

Basel III là cỡ quản trị khủng hoảng với rất nhiều tiêu chí nghiêm ngặt hơn Basel II, được Ủy ban đo lường và tính toán Ngân mặt hàng Basel (BCBS) công bố năm 2010. Mục tiêu của chuẩn chỉnh mới là đối phó với rủi ro khủng hoảng tài chính, nâng cao tính chắc chắn của hệ thống ngân hàng, đóng góp thêm phần ngăn ngừa hầu hết tổn thất hệ thống rất có thể xảy ra trong tương lai.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, tgđ MSB cho biết: “Việc chấm dứt sớm cả 3 trụ cột của Basel II là tiền đề và động lực để MSB tiếp tục hướng tới các chuẩn mực quản trị khủng hoảng rủi ro quốc tế cao hơn hẳn như Basel III. Điều này cũng góp MSB quản lí trị và điều hành vận động kinh doanh một giải pháp chủ động, minh bạch, bình an và bền vững”.

Lãnh đạo MSB cũng mang đến biết, ngân hàng đang bước đầu xây dựng quy chuẩn để tiến tới vận dụng Basel III trong nội bộ.

Trong năm 2021, MSB sẽ bắt đầu triển khai tính toán và quản lí trị khủng hoảng hoạt động, không may ro thị trường theo chuẩn chỉnh mực Basel III, thực thi theo cách thức nâng cao theo chuẩn mực Basel II đối với rủi ro tín dụng và xúc tiến IFRS 9 (chuẩn mực báo cáo tài bao gồm quốc tế).

Còn trên VIB, ông Vũ mang đến biết, sau 1 thời gian đầu tư triển khai, mon 10/2020, VIB đang trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên thí điểm áp dụng chuẩn mực cai quản trị khủng hoảng rủi ro thanh khoản theo Basel III cùng với việc thực hiện thành công hệ thống công cụ thống kê giám sát tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net Stable Funding Ratio - NSFR).

Chỉ số NSFR, theo ông Vũ, được tính bằng tỷ số giữa nguồn ngân sách ổn định thực có và cần có, với mục tiêu giúp các ngân hàng chuyển động dựa trên nguồn chi phí ổn định lâu dài hơn nhằm sút thiểu không may ro thiếu vắng vốn trong tương lai, gia hạn ổn định tài bao gồm và bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền.

Chỉ số này còn cẩn thận tới các yếu tố đối tượng người dùng gửi tiền là cá nhân, hay doanh nghiệp, hay thị phần liên ngân hàng, kỳ hạn, hành vi, hệ số rủi ro, cấu tạo tài sản bao gồm và tài sản nợ của bank trong việc xác minh sức táo tợn thanh khoản.

Theo Basel III, một ngân hàng thực sự mạnh khỏe và vạc triển chắc chắn sẽ gồm chỉ số này lớn hơn 100%.

“Sau lúc áp dụng chuẩn chỉnh mực này, chỉ số NSFR của VIB trên thời điểm vào cuối tháng 10/2020 là 120%, tương tự với ngân hàng hàng đầu của Singapore là DBS với của Úc là CBA”, ông Vũ nói và đến biết, việc áp dụng các chuẩn mực cai quản trị quốc tế, trong những số đó có Basel và tuân hành các chính sách về an toàn, kiểm soát nội bộ và cai quản trị doanh nghiệp sở hữu lại công dụng lâu dài cho các ngân hàng, cho quý khách hàng và cho sự cách tân và phát triển lành mạnh, hạnh phúc của ngành bank nói riêng và nền kinh tế Việt phái mạnh nói chung.

“VIB cam đoan sẽ liên tục vai trò đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ và chuẩn mực quản ngại trị tiên tiến nhất, trong đó có Basel, để liên tiếp phát triển chắc chắn và góp thêm phần thúc đẩy sự cải tiến và phát triển ngành bank Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Lê, tgđ SHB đến biết: “Ngân hàng dự kiến đã đầu tư, cải cách và phát triển Basel II theo phương thức nâng cao với hướng tới chuẩn mực Basel III. Đây là đại lý để ngân hàng thường xuyên phát triển chiến lược marketing bền vững, toàn diện, là hiên chạy dọc cho câu hỏi quản trị rủi ro khủng hoảng và áp dụng vốn một giải pháp hiệu quả, trường đoản cú đó cung ứng các sản phẩm tài chính, phi tài chính an toàn, tin yêu và minh bạch dành riêng cho khách hàng”.